Посещение бани начинается с физических упражнений. Для этого в термах существуют такие помещения как палестры. Большая площадь отводится разминкам на свежем воздухе, поэтому над этой частью отсутствует крыша; зеленый ковер травы, всевозможные приспособления для занятия борьбой и физическими упражнениями. Остальная часть помещения больше похожа на угол для отдыха: высокие скамьи вокруг большого стола, и блюдо с фруктами, предпочтительно цитрусовыми.
Главная цель, которую преследуют посетители бани в палестре – разогреть, размять мышцы и хорошенько пропотеть.